Moving Average strategie voor cryptocurrency investeerders

De moving average investeringsstrategie, ook wel de ‘voortschrijdend gemiddelde strategie' genoemd, is een zeer bekende investeringsstrategie voor de lange termijn. In dit artikel leggen we uit waarom de moving average strategie zo populair is, voor welke investeerders deze strategie geschikt is en hoe je de moving average strategie kunt inzetten voor elke cryptomunt.

We beginnen met enige uitleg over voortschrijdende gemiddeldes.

Deze voortschrijdende gemiddeldes gebruik je bij de moving average strategie

Er zijn vele manieren om het voortschrijdend gemiddelde van een koers te berekenen. In de cryptowereld worden 2 soorten voortschrijdend gemiddeldes gebruikt:

• Simple moving average (voortschrijdend gemiddelde): Hier berekent men de gemiddelde koers over een bepaalde periode, waarbij elke koers in deze periode even zwaar meetelt in de berekening van het gemiddelde. Wanneer men deze variant gebruikt lees je dit vaak in een combinatie van de periode met toevoeging van de letters MA of SMA. Als we het dus over het 20-day SMA hebben bedoelen we daarmee het voortschrijdend gemiddelde over 20 dagen.
• Exponential moving average (exponentieel voortschrijdend gemiddelde): Hier berekent men ook de gemiddelde koers over een bepaalde periode, maar door een ‘afvlakking' te gebruiken tellen recente koersen zwaarder mee in de berekening dan de oudste koersen in de periode. Ook hier gebruikt men de periode en letters om aan te geven over welk gemiddelde we het hebben. Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde over 20 dagen noteert men dus als 20-day EMA.

Overigens gaan we hier niet te diep in op de wiskundige berekening. Zowel in Excel-programma's als in rekenprogramma's voor koersen zijn de formules automatisch opgenomen.

Voor wie is de moving average strategie geschikt?

Moving Average strategie voor crypto beginners

De moving average strategie is gebaseerd op het berekenen van koerstrends door gemiddelden over periodes te nemen. Daardoor is deze strategie geschikt voor de beginnende belegger. De indicatoren zijn namelijk statisch (de koersen worden automatisch gegenereerd en het SMA en EMA automatisch berekend).

Doordat we – zoals we verderop zien – vaak met langere periodes werken, is de moving average strategie geschikt voor crypto beleggen op de lange termijn.

Hoe gebruik je de moving average strategie?

De moving average strategie is bij uitstek geschikt om de trend van de prijs van een cryptomunt over een bepaalde periode te kunnen inschatten. Je kunt natuurlijk over iedere gewenste periode een (exponentieel) voortschrijdend gemiddelde berekenen, maar in de cryptomarkt worden bepaalde periodes meer gebruikt dan andere. De meest gangbare perioden zijn:

• 9-day moving average (voortschrijdend gemiddelde over 9 dagen)
• 20-day moving average (voortschrijdend gemiddelde over 20 dagen)
• 50-day moving average (voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen)
• 100-day moving average (voortschrijdend gemiddelde over 100 dagen)
• 200-day moving average (voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen)

Wanneer we de langjarige trends willen ontdekken, bijvoorbeeld om het koersverloop bij de Dollar Cost Averaging strategie te controleren, kunnen we in plaats van dagen ook weken gebruiken.

Wanneer gebruik je het simpel voortschrijdend gemiddelde of exponentieel voortschrijdend gemiddelde?

Voor de hierboven genoemde termijnen kun je zowel het SMA als het EMA gebruiken. Het verschil is dat je bij een EMA strategie meer nadruk legt op de meest recente ontwikkelingen.

Hoe pas je de moving average strategie toe?

Er zijn verschillende manieren om de moving average strategie toe te passen. Wij leggen hieronder de meest gangbare varianten uit.

Voor de meest gangbare moving average strategieën is het voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen het startpunt. Zo kun je daarmee context geven aan een marktbeweging. Stel dat je in de koers over de afgelopen week ziet dat deze daalt van 120 naar 100.

Je zou dan kunnen denken dat we een bearish markt zien. Als blijkt dat het 200-day MA 95 is zie je direct dat de conclusie ‘bearish' niet terecht is. Het lijkt er, door het MA te berekenen, eerder op dat we een correctie van een bullish golf zien.

Andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Wanneer we in een week een koersstijging van 100 naar 120 zien lijkt dit een bullish resultaat, maar als het 200-day MA op 150 ligt zien we dat er nog veel correctie nodig is. Vanuit deze basisgedachten zijn er diverse moving average strategieën.

Tip: Lees ons cryptocurrency e-book voor beginners

De dubbele moving average strategie

Om deze eenvoudige strategie uit te voeren gebruiken we het voortschrijdend gemiddelde over een langere termijn (bijvoorbeeld 200 dagen) en een kortere termijn (bijvoorbeeld 50 dagen). Deze zetten we samen in een grafiek. Voor de double moving average strategie focussen we ons op die momenten waarop de lijn van het 50 day MA de lijn van het 200 day MA doorkruist.

Wanneer de 50 day MA lijn de 200 day MA lijn van onder naar boven doorkruist is er sprake van een zogenoemd ‘golden cross'. Dit gouden kruis duidt op een komende bull trend.

Andersom is er een bear markt op komst als de 50 day MA lijn die van het 200 day MA van boven naar beneden doorkruist. Er ontstaat dan een ‘death cross' en die term geeft al aan dat het bearish wordt.

De tripple moving average strategie

In het bovenstaande voorbeeld kunnen we duidelijke trends in de koers van een crypto waarnemen. In de praktijk zien we veel vaker dat er sprake is van korte bullish of bearish uitbraken in een langere bull trend of bear trend. Om deze spotten kun je een derde lijn gebruiken, bijvoorbeeld het voortschrijdend gemiddelde over 100 dagen.

Als de 50 day MA lijn van onder naar boven door de 100 day MA lijn schiet, maar niet door de 200 MA lijn is er sprake van een bull-rally in een gelijke trend. Als de 50 MA lijn van onder naar boven door de 100 en 200 day MA schiet is er sprake van een bullish trendbreuk. Deze heeft natuurlijk een veel structurele impact op de markt en jouw investeringsstrategie.

De envelop MA-strategie

Bij de envelop moving average strategie gebruik je een percentage dat je optelt en aftrekt van het voortschrijdend gemiddelde over een bepaalde periode. Zo ontstaat er een bandbreedte tussen beide MA-lijnen. Als de prijs van een cryptomunt richting of door de bodem van die bandbreedte beweegt is dit een koopsignaal. Het is een verkoopsignaal als de prijs richting of door de bovenste bandbreedte gaat.

De channel moving average strategie

Als we een MA over 20 dagen willen berekenen zullen we zien dat er iedere dag een hoogste en laagste koers genoteerd wordt.

Wanneer we 2x het MA berekenen, één keer met de 20 hoogste koersen en 1x met de 20 laagste koersen, dan ontstaat er een bandbreedte tussen de hoogste en de laagste koersen. Het gebruik van deze bandbreedte staat centraal bij channel moving average strategie. Als de bandbreedte dunner is zien we een bulltrend, als de bandbreedte dikker wordt is dit een indicatie van een break-out.

Daarnaast kunnen gevorderde beleggers koerspatronen uit deze bandbreedtes lezen en die analyseren.

Overigens zijn er meer moving average strategieën, maar deze laten we hier buiten beschouwing omdat die vooral geschikt zijn voor gevorderde beleggers.

MA-strategie in combinatie met andere strategieën

Doordat je met de moving average strategie vooral handelt op basis van historische koersen is het aan te bevelen om deze strategie te gebruiken in combinatie met andere investeringsstrategieën. Wij geven 3 voorbeelden:

• Zo kun je de moving average strategie gebruiken om bijvoorbeeld het punt van een ‘death cross' te berekenen of om support- en weerstandsniveaus te bepalen. Deze kun je gebruiken bij het instellen van een stop loss of trail stop.
• Ook kun je de moving average strategie gebruiken om trends in de markt te detecteren. Hiermee kan je bijvoorbeeld jouw Value Cost Average strategie voorzien van concrete punten waarop je jouw investering kan verhogen (bij een bearish beeld) of verlagen (bij een bullish beeld).
• Tot slot kan je de trends ook gebruiken om het koersverloop van een andere strategie, zoals bijvoorbeeld de Bitcoin halving strategie te controleren.

De MA-strategie als trading strategie op korte termijn

MA-investeringsstrategie beleggingshorizon

Tot nu toe hebben we de moving average strategie besproken als investeringsstrategie voor crypto beginners met een beleggingshorizon op lange termijn.

Doordat je ook voortschrijdende gemiddelden over korte periodes kunt gebruiken, is de moving average strategie ook geschikt als trading strategie voor crypto beleggers die op korte termijn handelen. Zo kun je het ‘gouden kruis’ en het ‘kruis des doods’ goed gebruiken als (ver)koopsignalen in de crypto swing trading strategie.

Je kunt de moving average strategie zelf ook als trading strategie op korte termijn gebruiken. Een veel gebruikte variant is de 5-8-13 moving average strategie. Hiermee sluiten we deze uitleg af.

De 5-8-13 moving average strategie voor beleggen op korte termijn

Bij deze strategie maken we 3 simpele voortschrijdende gemiddelden over dezelfde duur (bijvoorbeeld minuten of uren). één lijn met 5 periodes, 1 lijn met 8 periodes en 1 lijn met 13 periodes.

Als we tussen deze 3 lijnen een koerslijn met actuele koers laten lopen, zien we hoe de koers zich op (zeer) korte termijn beweegt ten opzichte van de voortschrijdend gemiddeldes. We kunnen daarbij, bijvoorbeeld als daytrader, speculeren op een dalende markt en short gaan of juist inkopen omdat we een stijgende markt voorzien.

Als de trendlijnen horizontaal bewegen maar wel een zigzag-patroon vertonen of wanneer er geen duidelijke trend te zien is weten daytraders dat ze het beste kunnen wachten met het innemen van een positie.

Natuurlijk zijn er naast de moving average strategie meer trading strategieën die geschikt zijn voor beleggen op korte termijn. Deze bespreken we hierna, te beginnen met de scalping strategie.