High Frequency Trading strategie voor crypto traders

Als je voor korte termijnen in crypto wilt handelen en zelf niet (veel) wilt analyseren, dan is de high frequency trading strategie een overweging. Deze trading strategie werkt namelijk in (milli)secondes. De tijdsduur van een positie is zelfs zo kort dat deze strategie volledig geautomatiseerd is. In dit artikel leggen we uit wat de HFT strategie is, hoe het werkt en wanneer de High Frequency Trading strategie geschikt is voor jou.

Waarom is de high frequency trading strategie geschikt voor crypto beginners?

High Frequency Trading strategie voor beginnende crypto traders

High frequency trading is gebaseerd op bijzonder korte tijdsintervallen (soms zelfs milliseconden). Daardoor is het onmogelijk om deze strategie handmatig uit te voeren. HFT trading is dan ook volledig geautomatiseerd. Dit heeft als voordeel dat je met de high frequency trading strategie na de start dus geen tijd meer hoeft te investeren.

Daarnaast is het niet of nauwelijks nodig om je in het analyseren van de cryptomarkt te verdiepen. HFT trading werkt namelijk op basis van algoritmes. Deze zoeken zelf naar trading mogelijkheden binnen de opgegeven grenzen.

Hoe werken algoritmes bij de High Frequency Trading strategie?

Een algoritme is een wiskundige formule die door computers razendsnel berekend wordt. Op basis van de uitkomst van die formule kan je een computer een transactie laten doen. Er zijn 2 soorten algoritmes die je voor jouw HFT strategie kunt gebruiken.

Zero touch algoritmes

Zoals de naam al zegt vinden er met deze algoritmes geen menselijke acties plaats. Als het algoritme eenmaal geprogrammeerd is met de high frequency trading strategie aspecten van jouw keuze zal dit algoritme zelf op zoek gaan naar mogelijke trades en deze direct uitvoeren zolang jouw budget het toelaat. Hier tegenover staat een algoritme waar nog wel menselijke handelingen bij komen kijken.

Application Programming Interfaces (API) algoritmes

Bij dit algoritme maakt jouw computer verbinding met de computers van de cryptobeurzen waarmee je werkt. Net als bij de zero touch algoritmes gaat ook dit algoritme aan het werk om interessante trades spotten. Deze worden in dit geval echter aan jou gepresenteerd. Jij beslist of je wel of geen transactie doet op basis van wat de data uit de API jou laat zien. Als je tot een transactie besluit zal je deze dus handmatig in moeten geven op de cryptobeurs/cryptobeurzen van jouw keuze.

Omdat HFT zo snel gaat kiest veruit de meerderheid van de HFT-traders gebruik voor zero touch algoritmes.

Welke High Frequency Trading Strategie kan je gebruiken?

Binnen HFT zijn er een aantal strategieën die je in de algoritmes kan programmeren om maximaal rendement te halen. Je kunt ervoor kiezen om jouw algoritme op één van die strategieën te (laten) programmeren. Uiteraard kun je ook meerdere strategieën combineren. Wij zetten een aantal mogelijke High Frequency Trading strategieën op een rij.

Crypto arbitrage

Bij het bespreken van de diverse cryptocurrencies legden we al uit dat dé koers van een cryptomunt niet bestaat. Dit komt omdat ieder handelsplatform de koers van de te verhandelen crypto op zijn platform bepaalt. Hierdoor ontstaan er dus koersverschillen waarbij de prijs van één cryptomunt op één en hetzelfde moment kan verschillen als je 2 verschillende cryptohandelsplatformen checkt.

High Frequency Trading leent zich bij uitstek voor het profiteren van deze verschillen. De algoritmes zoeken voortdurend naar prijsverschillen op de exchanges die aan jouw bot gekoppeld zijn. Zodra ze een verschil spotten doen ze direct een transactie (als je kiest voor een zero touch algoritme) en de winst is gemaakt. In diezelfde lijn ligt de bekende crypto trading strategie genaamd arbitrage trading.

Market Making

Bij de scalping trading strategie bespraken we de spread (het verschil tussen biedt- en laatprijs al). Ook hier is de High Frequency Trading strategie een ideale manier om automatisch de ideale spread voor een transactie te zoeken.

Uiteraard kun je market making en crypto arbitrage met elkaar combineren in één High Frequency Trading strategie. Immers, net als de actuele prijs van een cryptomunt (de spotprijs) kunnen ook de biedt- en laatprijs van platform tot platform verschillen.

Short-term (incident) trading

Op de dag zijn er ontelbaar veel factoren die de prijs van een cryptomunt beïnvloeden. Als een whale bijvoorbeeld een grote hoeveelheid cryptomunten in een gezonde markt dumpt, dan zal de prijs heel kort dalen. Immers, de markt moet anticiperen op het gestegen aanbod en transacties om dit aanbod op te kopen moeten verwerkt worden. Als zo'n prijsdaling maar een paar minuten duurt, kan je deze als investeerder gemakkelijk missen, waarmee je ook het rendement mist.

Omdat HFT automatisch zo'n gebeurtenis detecteert en direct reageert met een transactie, kun je dus wel direct van zo'n gebeurtenis profiteren.

Volume trading

Met de volume strategie richt je jouw algoritme op het handelsvolume. Als dit sterk fluctueert heeft dit invloed op de prijs. Als er meer interesse is zal de cryptoprijs immers stijgen. Ook hier weten de algoritmes direct voordeel te spotten en te presenteren.

Tip: Lees ons crypto e-book voor beginners

Hoe zet je een high frequency trading strategie op?

Nu we weten welke crypto strategieën geschikt zijn voor crypto beginners is het tijd voor de volgende stap; het opzetten van jouw eigen high frequency trading strategie. Hiervoor zijn 2 manieren:

Een kant en klaar high frequency trading strategie algoritme kopen

Allereerst kun je natuurlijk een kant en klare trading bot gebruiken die één of meer van de bovenstaande HFT-strategieën voor je uitvoert. Over het selecteren van de juiste bot(s) vertellen we je later meer.

Als je technisch handig bent kun je uiteraard ook jouw eigen bot (laten) bouwen.

Jouw eigen high frequency trading strategie (laten) bouwen

Voor de technisch handige crypto beginners is er natuurlijk de mogelijkheid om jouw eigen crypto bot te bouwen. Dit gaat in 3 stappen:

• Allereerst zal je jouw eigen strategie moeten samenstellen op basis van de diverse mogelijkheden die we hiervoor benoemden. Overigens zijn er ook complexe high frequency trading strategieën, maar omdat we ons nu op crypto trading beginners richten laten we die buiten beschouwing.
• Als je jouw strategie hebt ontwikkelt moet je jouw high frequency trading strategie omzetten in een algoritme en dit algoritme automatiseren. Daarbij is het heel belangrijk om het algoritme te backtesten (testen op historische koersverloop) om te zien of er geen fouten in jouw strategie en/of algoritme zitten. Zo voorkom je dat je veel geld verliest.
• Als de seinen op groen staan kun je het algoritme verbinden met de cryptobeurzen waar je op wilt handelen. Zodra die verbinding tot stand gekomen is, activeer je het algoritme en ben je officieel in crypto aan het beleggen volgens de high frequency trading strategie.

Tip: Voor de technische crypto beleggers is er op Github veel informatie te vinden.

Een kant en klare HFT algoritme trading bot gebruiken? Hier moet je op letten

HFT-strategie voor cryptocurrency traders

Als je het iets te ambitieus vindt om jouw eigen High Frequency Trading algoritme te bouwen, dan kun je ook gebruik maken van bestaande trading bots. Hier moet je er echter goed op letten welke strategieën deze bots aanbieden en met hoeveel cryptobeurzen ze te verbinden zijn.

Zo hebben 3Commas en Cryptohopper diverse mogelijkheden voor HFT trading en zijn zij beide te verbinden met 18 exchanges. Toch zien we fikse verschillen. Een belangrijk verschil is dat je Cryptohopper wel met de Nederlandse cryptobeurs Bitvavo kunt verbinden, maar 3Commas niet. Daarbij heeft 3Commas connecties met meer cryptobeurzen die een limiet instellen voor het aantal transacties dat je per minuut kunt doen. Dit is belangrijk, want voor de HFT-strategie handel je het liefst zonder limieten.

Daarnaast is het belangrijk om te letten op de betrouwbaarheid van de maker. Wees dus niet bang om, als je op zoek gaat naar de maker van de bot of het algoritme van jouw strategie, kritisch te zijn. Zo kun je om voorbeelden vragen of om bewijzen van backtesten waaruit blijkt dat het te gebruiken algoritme inderdaad voldoet aan kwaliteitseisen.

Uiteraard kun je een trading bot gebruiken in combinatie met mirror trading, oftewel het volgen van een succesvolle belegger die een HFT-bot gebruikt.

De technische aspecten van High Frequency trading

High Frequency Trading is geheel geautomatiseerd. Daarom is het belangrijk dat je op de techniek kunt vertrouwen. We zetten een aantal technische zaken op een rij waar je extra op moet letten als je HFT wilt toepassen.

• Zijn de koersen van de cryptobeurzen waar je mee handelt wel echt real time?
• Is er sprake van lagging tussen de computer die de bot runt en de computer van de exchange die de koersen vrijgeeft? Lagging is de vertraging die ontstaat als informatie van de ene server naar de andere server verzonden wordt. Normaal gesproken is een kleine lag (van bijvoorbeeld 3 milliseconde) niet erg, maar bij een High Frequency Trading strategie zijn de intervallen zo kort dat dit wel een rol kan spelen;
• Technische betrouwbaarheid van jouw bot en it-apparatuur. De gedachte achter een high frequency trading strategie is dat je heel veel kleine transacties doet en zo veel kleine winsten behaalt die bij elkaar een grote winst vormen. Daarmee is betrouwbaarheid van de prestatie van het algoritme en de server waar dit algoritme op draait cruciaal.